Прочитайте подробную информацию о продукте банка

С приобретением этого продукта банка не связаны комиссии

IRS или процентный своп является трансакцией, при которой проводится обмен денежными потоками, производными от фиксированной и плавающей процентной ставки. Является обязательством противоположных сторон сделки оплачивать согласованный процент (фиксированный/ плавающий) от согласованной суммы за согласованный срок регулярно, к точно установленной дате в будущем.

Между противоположными сторонами сделки не происходит обмена основной суммой капитала. На практике, обе противоположные стороны взаимно оплачивают только разницу между согласованной фиксированной процентной ставкой и референсной процентной ставкой. Позволяет изменить обязательства по процентным ставкам или долговые обязательства с фиксированной процентной ставкой на плавающую процентную ставку, и наоборот.

Минимальный срок оплаты 1 год, максимальный срок оплаты 20 лет.

Вариантом процентного свопа (IRS) является амортизируемый своп, у которого номинальное значение основной стоимости (суммы капитала) в течение срока продолжительности снижается заранее согласованным способом.

Пример

Банк и клиент придут к соглашению, что в течение 2-х лет они будут взаимно обмениваться потоками наличности в соответствии со следующим алгоритмом:

• Клиент будет платить банку процентную ставку 2 % от суммы капитала 1 млн. ЕВРО, при этом 1 раз в полгода. Банк, наоборот, обязуется платить клиенту плавающую средневзвешенную процентную ставку за 6 месяцев европейского межбанковского рынка депозитов (6M EURIBOR) в такие же сроки оплаты, распространяющиеся на ту же сумму капитала.
• В срок за 2 рабочих дня перед началом отдельных сроков начисления процентных ставок, будет проведено фиксирование (определение средневзвешенной процентной ставки) 6M EURIBOR. Затем, в конце отдельных сроков начисления процентных ставок, будет проведен расчет разницы между этими процентными ставками одним денежным потоком.

Контакты

Заведующий отделением Global Markets

Казначейские ценные Global Market Sales

Коммерческие операции с валютными и процентными финансовыми инструментами